Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Return Saham dan Abnormal Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur Tahun 2020)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak sebelum dan sesudah munculnya covid-19 terhadap Return saham dan Abnormal Return saham pada perusahaan infrastruktur. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur yang mempunyai data harga saham harian yang lengkap. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria. Penelitian ini difokuskan pada periode jendela 7 hari sebelum dan 7 hari saat masuknya covid-19 yaitu pada tanggal 2 maret 2020. Uji-t sampel berpasangan digunakan sebagai analisis data penelitian ini. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat perbedaan return saham dan abnormal return saham sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 akibat dampak yang ditimbulkan dari adanya covid-19 . diketahui dari nilai sig (2-tailed) sebesar 0,045 dan 0,046 dimana sig (2-tailed) 0,05 maka H1 diterima dan H2 diterima. Kata Kunci : Covid-19, Return, Abnormal Return, Infrastruktur