Reaksi Pasar Modal saat Peristiwa Gempa Bumi di Lombok pada Abnormal Return & Volume Perdagangan Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan average abnormal return dan rata-rata volume perdagangan (ATVA) sebelum dan sesudah peristiwa gempa bumi di Lombok 29 Juli 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan makanan dan minuman. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik Purposive Sampling, sampel yang dipilih sebanyak 18 perusahaan. Data diambil dengan menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan alat analisis uji Paired Samples T-test. Sebelum dilakukan uji perbedaan dua nilai rata-rata, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan metode One Samples KolmogorovSmirnov Test, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi program SPSS. Hasil penelitian uji Paired Samples T-test menunjukkan bahwa variabel abnormal return dan volume perdagangan saham tidak mengalami perbedaan sebelum dan sesudah peristiwa gempa bumi di Lombok 29 Juli 2018.