Perbandingan Reaksi Investor Pada Industri Beresiko Rendah dan Beresiko Tinggi Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan Average Trading Volume Activity dan Average abnormal return saham pada industri beresiko rendah dan industri beresiko tinggi sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Buersa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 perusahaanyang dijadikan sampel pada tahun 2019 hingga 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data, statistik deskriptif, uji normalitas data yang menggunakan uji kolomogorov-smirnov sertauji hipotesis menggunakan uji paired sample t–test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada industri beresiko rendah tidak terdapat perbedaan Average Trading Volume Activity danAverage abnormal return serta pada industri beresiko tinggi terdapat perbedaan Average Trading Volume Activity danAverage abnormal return sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.

Kunci : Industri Resiko Rendah dan Resiko Tinggi, Reaksi Investor, Pandemi Covid-19