Pengaruh Perubahan Inflasi Dan Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Profitabilitas Bank Rakyat Indonesia (Study Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia Di Timor - Leste)
Abstract
Studi ini mengkaji bagaimana nilai tukar mata uang asing dan inflasi memengaruhi profitabilitas Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Timor-Leste. Studi ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan pendekatan kuantitatif, menggunakan data deret waktu dari tahun 2021–2023 (36 sampel bulanan). Profitabilitas, yang ditentukan oleh Return on Assets (ROA), merupakan variabel dependen, sedangkan inflasi dan nilai tukar (IDR/USD) merupakan faktor independen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan laporan keuangan BRI merupakan sumber data. Uji-t dan uji-F dilakukan setelah uji asumsi tradisional (normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas). Temuan menunjukkan bahwa ROA BRI sangat dipengaruhi oleh inflasi (p < 0,05), dengan peningkatan inflasi sebesar 1% menurunkan ROA sebesar 0,271%. Di sisi lain, perubahan nilai tukar tidak menunjukkan efek individual yang nyata (p > 0,05), kemungkinan besar disebabkan oleh kecilnya volume transaksi luar negeri BRI di Timor-Leste. Meskipun demikian, efek gabungan kedua variabel terhadap ROA cukup substansial (uji F p < 0,05), mencakup 36,5% variasi profitabilitas (R2 = 0,365), dengan 63,5% sisanya disebabkan oleh karakteristik yang belum dieksplorasi. Menurut temuan studi ini, pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga profitabilitas BRI di Timor-Leste, tetapi jika bank tersebut mengembangkan operasi globalnya, isu nilai tukar mungkin perlu mendapat perhatian lebih. Hasil ini memberikan informasi bagi BRI untuk meningkatkan taktik manajemen risiko, terutama dalam hal mengurangi tekanan inflasi. Keterbatasan yang ada mencakup keterbatasan sampel dan objektivitas data, yang memerlukan pendekatan jangka panjang atau pendekatan lain dalam penelitian mendatang untuk meningkatkan validitas.
Kata kunci: Bank Rakyat Indonesia, ROA, profitabilitas, nilai tukar, dan inflasi.