Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya perbedaan return saham pada hari Senin sampai dengan Jumat, terjadinya Monday effect dan terjadinya Weekend effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode Agustus 2018- Juli 2019. Perusahaan Ekonomi kreatif subsektor fesyen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan sampel digunakan metode purposive sampling sebanyak 14 perusahaan yang terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas dan uji beda (one sample t-test) untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini adalah (1) tidak terjadinya perbedaan return saham pada hari Senin sampai dengan Jumat pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (2) tidak terjadi fenomena Monday effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan (3) Tidak terjadi Weekend effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kata Kunci : Return, Monday Effect, Weekend Effect