Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19
dc.contributor.author | Fadillah, Randi | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T02:25:49Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T02:25:49Z | |
dc.date.issued | 2021-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1659 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perbedaan Abnormal Return saham sebelum dan pada saat pengumuman pandemi Covid-19, 2) Untuk mengetahui terdapat perbedaan Abnormal Return saham pada saat dan setelah pengumuman pandemi Covid-19, 3) Untuk mengetahui perbedaan rata-rata Abnormal Return saham sebelum dan setelah pengumuman pandemi Covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Abnormal Return dan pengumuman pandemi Covid-19. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Uji Parametric t-Test dan Uji non Parametric t-Test. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45 secara keseluruhan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadi perbedaan Abnormal Return antara sebelum dan pada saat pengumuman pandemi Covid-19, bahwa terjadi perbedaan Abnormal Return pada saat dan setelah pengumuman pandemi Covid-19 dan terdapat perbedaan Abnormal Return yang signifikan sebelum dan setelah pandemi Covid-19. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Pandemi | en_US |
dc.subject | Abnormal Return | en_US |
dc.subject | Pasar Modal | en_US |
dc.subject | Saham | en_US |
dc.subject | Indeks LQ-45 | en_US |
dc.subject | Indeks Harga Saham Gabungan | en_US |
dc.subject | Perusahaan | en_US |
dc.subject | Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.title | Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen