Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19

Fadillah, Randi

dc.contributor.author	Fadillah, Randi
dc.date.accessioned	2021-03-08T02:25:49Z
dc.date.available	2021-03-08T02:25:49Z
dc.date.issued	2021-02-11
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1659
dc.description.abstract	Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perbedaan Abnormal Return saham sebelum dan pada saat pengumuman pandemi Covid-19, 2) Untuk mengetahui terdapat perbedaan Abnormal Return saham pada saat dan setelah pengumuman pandemi Covid-19, 3) Untuk mengetahui perbedaan rata-rata Abnormal Return saham sebelum dan setelah pengumuman pandemi Covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Abnormal Return dan pengumuman pandemi Covid-19. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Uji Parametric t-Test dan Uji non Parametric t-Test. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45 secara keseluruhan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadi perbedaan Abnormal Return antara sebelum dan pada saat pengumuman pandemi Covid-19, bahwa terjadi perbedaan Abnormal Return pada saat dan setelah pengumuman pandemi Covid-19 dan terdapat perbedaan Abnormal Return yang signifikan sebelum dan setelah pandemi Covid-19.	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Covid-19	en_US
dc.subject	Pandemi	en_US
dc.subject	Abnormal Return	en_US
dc.subject	Pasar Modal	en_US
dc.subject	Saham	en_US
dc.subject	Indeks LQ-45	en_US
dc.subject	Indeks Harga Saham Gabungan	en_US
dc.subject	Perusahaan	en_US
dc.subject	Bursa Efek Indonesia	en_US
dc.title	Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19	en_US
dc.type	Other	en_US