Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai apakah stock split berpengaruh signifikan terhadap trading volume activity dan abnormal return dilihat dari 5 hari sebelum dan 5 hari setelah stock split. Untuk populasi dalam penelitian ini terdapat 31 perusahaan yang melakukan stock split yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021, sedangkan untuk sampel sebanyak 30 perusahaan teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Wilcoxon signed rank test didapatkan bahwa terdapat perbedaan trading volume activity (TVA) baik yang terlihat pada periode sebelum dan sesudah peristiwa stock split, maupun dengan abnormal return (AR) yang terdapat perbedaan juga terlihat pada periode sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Kata Kunci: stock split, trading volume activity, abnormal return, event study